ボルテックス・インジケーター(VI)とは — VI+ と VI− の計算式

著者: Kikuchi Associates / 公開日: / 最終更新日:

仕様

英語名Vortex Indicator
分類トレンド系
考案者・原典Etienne Botes, Douglas Siepman(2010)
既定パラメータ期間 14
出力系列VI+(別ペイン)、VI−(別ペイン)
本サイトの実装ブラウザ内でインクリメンタル計算。既知値テストで検証済み(算出方法と検証方法)

概要

ボルテックス・インジケーターは、Etienne Botes と Douglas Siepman が 2010 年に発表した指標です。当日の高値と前日の安値の距離、当日の安値と前日の高値の距離を、それぞれ上向き・下向きの動きの大きさとし、真の値幅で標準化して VI+ と VI− の 2 本の線を作ります。

計算式

VMt+=∣Ht−Lt−1∣,VMt−=∣Lt−Ht−1∣\mathrm{VM}^{+}_t = |H_t - L_{t-1}|, \qquad \mathrm{VM}^{-}_t = |L_t - H_{t-1}|
VIt+=∑直近 n 本VM+∑直近 n 本TR,VIt−=∑直近 n 本VM−∑直近 n 本TR\mathrm{VI}^{+}_t = \frac{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{VM}^{+}}{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{TR}}, \qquad \mathrm{VI}^{-}_t = \frac{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{VM}^{-}}{\sum_{\text{直近 } n \text{ 本}} \mathrm{TR}}

TR は ATR と同じ真の値幅です。

計算手順

  1. 各足で VM+、VM−、真の値幅を計算する
  2. 直近 nn 本の合計をそれぞれ求める
  3. VM+ と VM− の合計を、真の値幅の合計で割る

性質

一般的な使われ方

VI+ と VI− の大小関係と交差が観察の対象とされます。

注意点

本サイトの実装

3 本の移動和を O(1)O(1) で更新します。定義式を独立に実装した参照値との一致を既知値テストで確認しています。

計算例(合成データ)

計算例: 固定した乱数で生成した合成データにボルテックス・インジケーター(既定パラメータ)を適用したものです。実在の銘柄・価格ではありません。ドラッグで移動、ホイール・ピンチで拡大縮小できます。

関連する指標

参考文献

  1. Etienne Botes, Douglas Siepman (2010). The Vortex Indicator. Technical Analysis of Stocks & Commodities, 28(1), 20-30

本解説は上記文献に基づく一般的な見解の紹介であり、指標の解釈は流派・文献により異なります。将来の値動きを予測・保証するものではありません。詳細は免責事項をご覧ください。

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