DEMA(二重指数平滑移動平均)とは — 計算式と遅れを減らす仕組み

著者: Kikuchi Associates / 公開日: 2026年9月27日 / 最終更新日: 2026年9月27日

仕様

英語名	Double Exponential Moving Average
分類	トレンド系
考案者・原典	Patrick G. Mulloy, Smoothing Data with Faster Moving Averages, Technical Analysis of Stocks & Commodities(1994)
既定パラメータ	期間 20
出力系列	DEMA(価格チャートに重ねる)
本サイトの実装	ブラウザ内でインクリメンタル計算。既知値テストで検証済み(算出方法と検証方法)

概要

DEMA(Double Exponential Moving Average)は、EMA が持つ遅れを小さくする目的で考案された移動平均です。名前から「EMA を 2 回かけたもの」と誤解されがちですが、実際には EMA と「EMA の EMA」を組み合わせて遅れを補正します。Patrick G. Mulloy が 1994 年に発表しました。

計算式

$E_1 = \mathrm{EMA}(C, n)$ 、 $E_2 = \mathrm{EMA}(E_1, n)$ とすると、

\mathrm{DEMA}_t = 2E_{1,t} - E_{2,t}

計算手順

終値の EMA( $E_1$ )を計算する
$E_1$ の EMA( $E_2$ )を計算する
$2E_1 - E_2$ を計算する

性質

遅れの補正: $E_1$ は価格に対して遅れ、 $E_2$ は $E_1$ に対してさらに遅れます。 $E_1 - E_2$ は遅れの大きさの推定にあたり、これを $E_1$ に足し戻すことで遅れを減らしています
直線的な入力: 価格が一定の傾きで変化する場合、十分な本数の後は遅れがほぼ解消されます
ウォームアップ: EMA を 2 段重ねるため、先頭の $2(n-1)$ 本は値を持ちません

一般的な使われ方

EMA の代わりに、より反応の速い平滑線として使われます。MACD などの EMA を部品とする指標の置き換えに用いる例もあります。

注意点

遅れが減る代わりに、急な値動きの後に行き過ぎ(オーバーシュート)が生じることがあります
反応の速さは、ノイズへの反応の大きさと表裏の関係にあります

本サイトの実装

2 つの EMA をそれぞれ漸化式で更新し、1 本あたり $O(1)$ で計算します。TA-Lib の DEMA と一致することを既知値テストで確認しています。

計算例(合成データ)

計算例: 固定した乱数で生成した合成データに二重指数平滑移動平均(既定パラメータ)を適用したものです。実在の銘柄・価格ではありません。ドラッグで移動、ホイール・ピンチで拡大縮小できます。

参考文献

Patrick G. Mulloy (1994). Smoothing Data with Faster Moving Averages. Technical Analysis of Stocks & Commodities

本解説は上記文献に基づく一般的な見解の紹介であり、指標の解釈は流派・文献により異なります。将来の値動きを予測・保証するものではありません。詳細は免責事項をご覧ください。

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